Desenvolvimento Backend Sênior Derivativosmercado de Capital Remota Int
Gft Brasil · Presencial · Barueri, SP
Recebendo candidaturas · conferida em 02/11
Ficha da vaga
- Modelo
- Presencial
- Onde aceita
- Aceita candidatos do Brasil
- Senioridade
- Sênior
- Salário
- Salário não divulgado
Fonte: Empregos.com · Ver vaga original →
- python
- cpp
- git github
- ci cd
- docker
- kubernetes
Organizei a descrição em seções com IA. O texto completo da vaga está logo abaixo.
Sobre a vaga
A Gft Brasil busca um profissional sênior de desenvolvimento backend para atuar com aplicações quantitativas de front-office, derivativos e mercado de capitais em modalidade remota.
O que você vai fazer
- Desenvolver, suportar e manter aplicações de trading e análise de Global Equity e ferramentas de visualização.
- Entregar aplicações flexíveis e de alta performance para grupos de front-office, cobrindo risco, análise, precificação e hedging.
- Implementar fluxos de análise de volatilidade em tempo real para suportar decisões de precificação e gestão de risco.
- Construir ferramentas de trading para precificação e marcação de parâmetros, utilizadas por traders e estruturadores.
- Projetar e desenvolver um framework de ajuste de ações corporativas.
O que pedem
- Formação em Matemática, Física, Ciência da Computação, Engenharia ou disciplina quantitativa equivalente.
- Sólida experiência com derivativos de ações, mercados financeiros e ambientes de trading.
- Forte experiência prática com linguagens orientadas a objetos como Python, C# ou C++ (Python e C# preferenciais).
- Experiência comprovada no desenvolvimento de aplicações distribuídas e sistemas multi-threaded.
- Sólido conhecimento prático de design patterns e princípios SOLID.
Descrição completa da vaga
O que buscamos: Profissional para atuar no desenvolvimento, arquitetura e suporte de aplicações quantitativas de front-office, com foco em trading e análise de Global Equity. O papel envolve a entrega de soluções de alta performance e a colaboração com stakeholders. Responsabilidades: Desenvolver, suportar e manter aplicações de trading e análise de Global Equity e ferramentas de visualização. Entregar aplicações flexíveis e de alta performance para grupos de front-office, cobrindo risco, análise, precificação e hedging. Implementar fluxos de análise de volatilidade em tempo real para suportar decisões de precificação e gestão de risco. Construir ferramentas de trading para precificação e marcação de parâmetros, utilizadas por traders e estruturadores. Projetar e desenvolver um framework de ajuste de ações corporativas. Integrar aplicações com a infraestrutura central de back-end para conteinerização, mensageria, bancos de dados e deployment. Interagir diretamente com traders e membros de front-office para coletar requisitos e validar soluções entregues. Garantir que as aplicações atendam aos padrões de performance, confiabilidade e escalabilidade exigidos para ambientes de trading. Colaborar com equipes de engenharia e quant multifuncionais para suportar a entrega ponta a ponta de ferramentas de trading. Solucionar e resolver problemas de produção que afetam sistemas de trading e análise em tempo hábil. Requisitos e Qualificações: Formação em Matemática, Física, Ciência da Computação, Engenharia ou disciplina quantitativa equivalente. Sólida experiência com derivativos de ações, mercados financeiros e ambientes de trading. Forte experiência prática com linguagens orientadas a objetos como Python, C# ou C++ (Python e C# preferenciais). Experiência comprovada no desenvolvimento de aplicações distribuídas e sistemas multi-threaded. Sólido conhecimento prático de design patterns e princípios SOLID. Experiência prática com processos de CI/CD e ferramentas de controle de versão. Experiência com arquitetura orientada a serviços e sistemas baseados em mensageria. Experiência na integração de aplicações com infraestrutura de back-end para conteinerização, bancos de dados e deployment. Capacidade demonstrada de construir e manter aplicações de alta performance e baixa latência. Experiência de trabalho direto com stakeholders de front-office, como traders e mesas de vendas. Diferenciais: Experiência com modelagem de volatilidade ou bibliotecas de precificação de derivativos. Familiaridade com deployment cloud-native e orquestração de contêineres (ex: Kubernetes, Docker). Exposição a tecnologias de mensageria como Kafka, Solace ou similares. Experiência com frameworks de visualização de dados em tempo real. Experiência prévia em banco de investimento ou ambiente de tecnologia de mercados financeiros. Familiaridade com processamento de ações corporativas e dados de referência. Conhecimento de linguagens de programação adicionais (ex: Java, R).
Perguntas e respostas sobre a vaga
- Aceita candidatos de onde?
- Aceita candidatos do Brasil.
- Qual o regime de contratação?
- A vaga não diz.
- É remota?
- Não, é presencial.
- Informa salário?
- Não, a vaga não divulga.
Nenhuma vaga séria cobra para você se candidatar, e eu nunca peço dado bancário dentro de uma candidatura. O plano pago é cobrado só pelo Asaas, meu parceiro de pagamento.